A preocupação com a gerência de riscos de mercado vem se consolidando em empresas de todos os portes e segmentos no Setor Elétrico Brasileiro. A complexidade das regulamentações e do ambiente de negócios, a volatilidade dos preços nos distintos mercados, a necessidade de decidir o melhor momento de contratar energia têm motivado a busca de soluções para identificar, quantificar, mitigar e gerenciar riscos de mercado na comercialização de energia no Brasil.
Riscos estão normalmente associados a possíveis perdas financeiras ou à possibilidade de não se atingir um nível de remuneração compatível com o investimento. A eliminação total de riscos pode ser economicamente inviável ou mesmo impossível. Por outro lado, situações de risco podem oferecer grandes oportunidades de ganho. Na área financeira decisões referentes à alocação de recursos são encaradas em um enfoque de risco-retorno, isto é, decisões que envolvem um maior nível de risco só são aceitáveis se proporcionarem maiores retornos.
Portanto, a identificação dos riscos em operações de comercialização, assim como sua mensuração e mitigação, são essenciais para a tomada de decisão de todos os agentes operando no SEB.
Módulo 1: Fundamentos básicos de comercialização de energia
Dia: 25 de novembro (carga horária: 8h)
Este módulo proporciona aos alunos uma visão geral dos fundamentos básicos da comercialização de energia
Módulo 2: Representando e medindo riscos
Dia: 26 de novembro (carga horária: 8h)
O objetivo deste módulo é discutir a representação e mensuração quantitativa de riscos, incluindo medidas que avaliam a frequência e severidade de riscos de mercado.
Módulo 3: Gerenciamento e precificação de riscos de mercado
Dia: 27 de novembro (carga horária: 8h)
Módulo que discute aspectos relacionados ao gerenciamento e precificação de riscos de mercado, com ênfase em portfólios físico-financeiros (ativos e contratos) e no processo de Gestão de Risco em Comercialização de Energia.
