O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) é o principal indicador de preço de energia. É principalmente utilizado para liquidas as diferenças de contratos no mercado de curto prazo, como também serve de referência para contratos no mercado livre e financiamentos com bancos. Por tanto, trata-se de um indicador muito importante para o setor elétrico.
A formação do PLD é feita por modelos matemáticos, que são alimentados com dados como previsão de carga de energia, previsão de chuvas (Energias Naturais Afluentes), disponibilidade das usinas de geração, entre outros dados técnicos do Sistema Interligado Nacional (SIN).
O projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) desenvolvido pela Cesp permitiu uma abordagem inovadora na análise dessa imensa massa de dados e das informações disponíveis, implementando uma visão distinta das usuais empreendidas pelo setor, permitindo considerar na modelagem de previsão de preços a fusão de novas variáveis as tradicionalmente conhecidas dos agentes do SIN, sob o enfoque da estatística Bayesiana.
A abordagem Bayesiana é baseada na interpretação da probabilidade como a formalização da incerteza. Uma vez que isso é aceito, é natural considerar que a incerteza sobre um parâmetro de um modelo pode ser descrita através de uma função de probabilidade, seja a priori, ou a posteriori. Essa é, de fato, uma das maiores virtudes da estimação bayesiana, que permite integrar os dados conhecidos com a informação a priori que provém do conhecimento do fenômeno estudado.
Os resultados e metodologias projeto de P&D podem ser conhecidos no artigo “Modelo Preditivo para Preços de Energia (PLD – Preço de Liquidação das Diferenças) no Mercado Spot, Considerando a Fusão de Novas Variáveis, sob o Enfoque da Estatística Bayesiana”, disponível na íntegra na Biblioteca do Portal CanalEnergia.
